PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMGX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMGX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMGX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMGX и COBYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		2.16%24.27%4.62%17.19%-12.98%14.64%8.55%11.08%0.38%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%.

DEMGX

1 день
1.07%
1 месяц
-8.17%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.95%
1 год
25.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с DEMGX:
DEMGX с DEMSXDEMGX с GQGPXDEMGX с VEIEXDEMGX с AVESDEMGX с FEDDXDEMGX с AVEEDEMGX с BADEX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий DEMGX и COBYX

DEMGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DEMGX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMGX
Ранг доходности на риск DEMGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMGX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMGXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.62

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.92

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.05

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

3.15

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMGX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMGX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMGX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMGXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.62

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между DEMGX и COBYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMGX и COBYX

Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio		4.87%4.98%4.60%5.21%4.28%10.93%2.23%3.17%0.08%0.00%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок DEMGX и COBYX

Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMGXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-34.18%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.95%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-17.10%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-6.21%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.86%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.99%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMGX и COBYX

DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMGXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.20%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.42%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

14.59%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.98%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

13.55%

+2.16%