Сравнение DEMAX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Aegis Value Fund (AVALX).
DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMAX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMAX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 13.26% | 86.33% | 6.25% | 17.34% | -28.85% | -2.32% | 25.54% | 24.05% | -17.32% | 41.62% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMAX показывает доходность 13.26%, а AVALX немного выше – 13.53%. За последние 10 лет акции DEMAX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 14.09% против 21.54% соответственно.
DEMAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -18.27%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 43.25%
- 1 год
- 104.18%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 14.09%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMAX и AVALX
DEMAX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
DEMAX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
DEMAX
AVALX
Сравнение DEMAX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMAX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 3.30 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 3.95 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.59 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 5.11 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 24.92 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 3.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.97 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DEMAX и AVALX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMAX и AVALX
Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.80%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 16.80% | 19.03% | 1.74% | 2.76% | 1.60% | 3.16% | 0.56% | 0.57% | 0.34% | 1.59% | 0.70% | 0.03% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DEMAX и AVALX
Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -73.72% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -13.02% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.15% | -32.00% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -48.34% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -6.09% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -11.01% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.67% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMAX и AVALX
Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.13% | 5.32% | +13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 14.20% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 21.15% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 22.62% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 22.32% | -0.38% |