Сравнение DEMAX с FEDIX
DEMAX (Nomura Emerging Markets Fund Class A) and FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, DEMAX returned 18.76%/yr vs 10.10%/yr for FEDIX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DEMAX charges 1.42%/yr vs 1.19%/yr for FEDIX.
Доходность
Сравнение доходности DEMAX и FEDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEMAX показывает доходность 87.41%, что значительно выше, чем у FEDIX с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции DEMAX превзошли акции FEDIX по среднегодовой доходности: 18.76% против 10.10% соответственно.
DEMAX
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -12.19%
- 6 месяцев
- 49.74%
- С начала года
- 87.41%
- 1 год
- 177.76%
- 3 года*
- 57.97%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 18.76%
- Всё время*
- 10.90%
FEDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 21.48%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DEMAX и FEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 87.41% | 86.33% | 6.25% | 17.34% | -28.85% | -2.32% | 25.54% | 24.05% | -17.32% | 41.62% |
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 21.48% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | -11.82% | 6.67% | 16.93% | 19.64% | -18.89% | 36.50% |
Correlation
The correlation between DEMAX and FEDIX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between DEMAX and FEDIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMAX vs. FEDIX — Ранг доходности на риск
DEMAX
FEDIX
Сравнение DEMAX c FEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMAX | FEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 3.83 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 12.96 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMAX и FEDIX
Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и FEDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMAX | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -42.98% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -9.58% | -26.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.53% | -17.33% | -19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.58% | -27.42% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -42.98% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -0.68% | -22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -8.71% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 2.83% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMAX и FEDIX
Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMAX | FEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.95% | 5.74% | +19.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.71% | 13.28% | +36.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.10% | 15.18% | +37.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 14.46% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 15.84% | +10.04% |
Сравнение комиссий DEMAX и FEDIX
DEMAX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FEDIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMAX и FEDIX
Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FEDIX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 10.15% | 19.03% | 1.74% | 2.76% | 1.60% | 3.16% | 0.56% | 0.57% | 0.34% | 1.59% | 0.70% | 0.03% |
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 3.87% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
DEMAX and FEDIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMAX has higher volatility (24.95%) compared to FEDIX (5.74%). In terms of maximum drawdown, DEMAX dropped -63.23% vs FEDIX's -42.98%.
DEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEMAX и FEDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор