PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMAX с FEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMAX с FEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX).

DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. FEDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMAX и FEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMAX и FEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		13.26%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.10%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%

Доходность по периодам

С начала года, DEMAX показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у FEDAX с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции DEMAX превзошли акции FEDAX по среднегодовой доходности: 14.09% против 9.23% соответственно.

DEMAX

1 день
0.97%
1 месяц
-18.27%
С начала года
13.26%
6 месяцев
43.25%
1 год
104.18%
3 года*
34.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.09%

FEDAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-9.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
10.12%
1 год
34.84%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDDXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDIXDEMAX с FSELX
Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с PZIEXFEDAX с FEDGXFEDAX с FIQGXFEDAX с NOIEXFEDAX с FEDDXFEDAX с CNWIXFEDAX с FEMKX

Сравнение комиссий DEMAX и FEDAX

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии FEDAX в 1.49%.

FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A

Доходность на риск

DEMAX vs. FEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMAX c FEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMAXFEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

2.36

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.95

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

3.15

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

12.43

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMAX vs. FEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FEDAX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и FEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMAXFEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.36

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между DEMAX и FEDAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMAX и FEDAX

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.80%, что больше доходности FEDAX в 4.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.80%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.39%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%

Просадки

Сравнение просадок DEMAX и FEDAX

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки FEDAX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и FEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMAXFEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-43.35%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-9.95%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-27.68%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-43.35%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.55%

-9.58%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-9.06%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.52%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMAX и FEDAX

Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMAXFEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.13%

6.48%

+12.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

9.76%

+18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

14.38%

+18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

13.98%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

15.67%

+6.27%