PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMAX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMAX с JEMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX).

DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMAX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMAX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		14.10%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Доходность по периодам

С начала года, DEMAX показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у JEMWX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции DEMAX превзошли акции JEMWX по среднегодовой доходности: 14.18% против 9.59% соответственно.

DEMAX

1 день
0.74%
1 месяц
-17.26%
С начала года
14.10%
6 месяцев
42.67%
1 год
102.96%
3 года*
35.22%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.18%

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class A

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDDXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDAX
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с VXUSJEMWX с FGKPXJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с GQGIX

Сравнение комиссий DEMAX и JEMWX

DEMAX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии JEMWX в 0.74%.

DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Доходность на риск

DEMAX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMAX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMAXJEMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

2.06

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.67

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

3.21

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

12.84

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMAX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMAX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа JEMWX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMAX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMAXJEMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.06

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между DEMAX и JEMWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMAX и JEMWX

Дивидендная доходность DEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности JEMWX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.67%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DEMAX и JEMWX

Максимальная просадка DEMAX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMAX и JEMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMAXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-49.42%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-12.55%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.15%

-44.78%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-49.42%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.96%

-9.78%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-17.65%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.14%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMAX и JEMWX

Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что DEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMAXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

9.78%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

14.72%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

19.92%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

18.91%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.24%

+2.70%