PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEM с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DEM и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEM и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEM и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.89%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 9.12% против 2.41% соответственно.

DEM

1 день
2.73%
1 месяц
-3.50%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.52%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.12%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DEM и USFR

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DEM vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

14.37

-12.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

42.77

-40.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

10.64

-9.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

103.73

-101.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

661.88

-652.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

14.37

-12.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

8.63

-8.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

3.00

-2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.57

-1.37

Корреляция

Корреляция между DEM и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и USFR

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.22%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEM и USFR

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-1.36%

-50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-0.04%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-0.18%

-27.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-0.80%

-36.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

0.00%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-0.16%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.01%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и USFR

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

0.09%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

0.19%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

0.29%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

0.41%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

0.81%

+17.20%