PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEM с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с UDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 9.13%/yr vs 11.93%/yr for UDIV. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DEM charges 0.63%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности DEM и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям UDIV по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.93% соответственно.

DEM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.54%
1 год
24.54%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.13%
Всё время*
4.99%

UDIV

1 день
-0.35%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
14.98%
С начала года
17.30%
1 год
27.94%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.48%
10 лет*
11.93%
Всё время*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
$21.83M$15.09M$12.97M

UDIV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
$549.67K$449.36K$940.68K

Сравнение доходности по годам DEM и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.54%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		17.30%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Correlation

The correlation between DEM and UDIV is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.65

The correlation between DEM and UDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и UDIV

Секторы
DEM
UDIV

Финансовые услуги

21.9%
11.4%

Технологии

17.5%
40.3%

Промышленность

8.9%
6.0%

Энергетика

6.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.9%

Сырьевые материалы

3.7%
0.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.1%

Недвижимость

2.9%
3.7%

Здравоохранение

0.6%
7.7%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
UDIV
11.4%

Технологии

DEM
17.5%
UDIV
40.3%

Промышленность

DEM
8.9%
UDIV
6.0%

Энергетика

DEM
6.2%
UDIV
3.3%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
UDIV
5.4%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.4%
UDIV
8.9%

Сырьевые материалы

DEM
3.7%
UDIV
0.7%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
UDIV
2.7%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
UDIV
10.1%

Недвижимость

DEM
2.9%
UDIV
3.7%

Здравоохранение

DEM
0.6%
UDIV
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с FNDEDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

DEM vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEM c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.15

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.92

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.33

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

13.66

-4.28

DEM vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM и UDIV

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-35.21%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.44%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-19.19%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-23.18%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-35.21%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.35%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-4.59%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.05%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и UDIV

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеют волатильность 4.62% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.45%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.48%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

13.06%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.69%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.19%

+1.67%

Сравнение комиссий DEM и UDIV

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и UDIV

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности UDIV в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.13%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.44%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEM and UDIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (4.62%) compared to UDIV (4.45%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs UDIV's -35.21%.

On 10-year performance, UDIV leads with 11.93% vs 9.13% for DEM. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 11.93% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.44% for UDIV.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор