Сравнение DEM с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
DEM и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEM и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEM и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.43% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | -10.43% | 11.49% | -5.84% | 19.84% | -7.69% | 26.26% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 9.07% против 1.67% соответственно.
DEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.07%
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и TUR
DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
DEM vs. TUR — Ранг доходности на риск
DEM
TUR
Сравнение DEM c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.93 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.52 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.71 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 4.06 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.93 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.04 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DEM и TUR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и TUR
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.23% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и TUR
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.85% | -72.34% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.24% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -31.63% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | -59.25% | +21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -29.26% | +24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -40.05% | +27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.15% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и TUR
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 6.73%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 8.33% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 14.57% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 22.36% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 33.76% | -18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 34.33% | -16.32% |