Сравнение DEM с RDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 9.13%/yr vs 11.10%/yr for RDIV. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DEM charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности DEM и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.10% соответственно.

DEM

1 день: -0.48%

1 месяц: 0.07%

6 месяцев: 10.98%

С начала года: 18.54%

1 год: 24.54%

3 года*: 17.43%

5 лет*: 10.33%

10 лет*: 9.13%

Всё время*: 4.99%

RDIV

1 день: -0.95%

1 месяц: 6.69%

6 месяцев: 13.77%

С начала года: 22.82%

1 год: 34.65%

3 года*: 20.35%

5 лет*: 13.53%

10 лет*: 11.10%

Всё время*: 11.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

Позиция	Avg. Volume Value (2W)	Avg. Volume Value (1M)	Avg. Volume Value (3M)
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	$21.83M	$15.09M	$12.97M
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	$3.76M	$3.03M	$4.45M

Сравнение доходности по годам DEM и RDIV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	18.54%	21.29%	4.46%	20.93%	-10.43%	11.49%	-5.84%	19.84%	-7.69%	26.26%
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	22.82%	12.36%	15.17%	4.66%	7.16%	29.12%	-9.31%	22.62%	-4.78%	11.63%

Correlation

The correlation between DEM and RDIV is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.	0.20
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.	0.39
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.	0.49
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.	0.51
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.	0.53

Over the past year, the correlation between DEM and RDIV has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEM и RDIV

Секторы

DEM

RDIV

Финансовые услуги

21.9%

19.2%

Технологии

17.5%

5.1%

Промышленность

8.9%

Энергетика

6.2%

17.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%

15.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%

14.5%

Сырьевые материалы

3.7%

0.5%

Коммунальные услуги

3.0%

6.4%

Коммуникационные услуги

3.0%

8.0%

Недвижимость

2.9%

7.6%

Здравоохранение

0.6%

6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Название символа

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с DEM:

DEM с DVYE DEM с EEM DEM с AVEM DEM с FNDE DEM с DGRE DEM с FEMKX DEM с VXUS

Часто сравнивают с RDIV:

RDIV с SCHD RDIV с VOO RDIV с AFK RDIV с BKE RDIV с VYM RDIV с SPY RDIV с VIG

Доходность на риск

DEM vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DEM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDIV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEM c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	DEM	RDIV	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.64	2.60	-0.96
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.29	3.76	-1.46
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.30	1.45	-0.16
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.12	7.18	-4.06
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.38	21.79	-12.41

DEM vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM и RDIV

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, примерно равная максимальной просадке RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	DEM	RDIV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.85%	-49.97%	-1.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.89%	-4.84%	-3.05%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-15.64%	-17.91%	+2.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.18%	-24.89%	-2.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.79%	-49.97%	+12.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.36%	-1.40%	-0.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.81%	-5.79%	-7.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.62%	1.60%	+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и RDIV

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	DEM	RDIV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.62%	4.13%	+0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.24%	9.25%	+3.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.03%	13.39%	+1.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.62%	17.39%	-1.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.86%	21.84%	-3.98%

Сравнение комиссий DEM и RDIV

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и RDIV

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности RDIV в 3.45%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund	4.13%	4.88%	5.24%	5.49%	8.62%	5.87%	4.21%	4.78%	4.47%	3.67%	3.63%	5.21%
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	3.45%	3.94%	4.08%	3.93%	3.44%	3.31%	4.93%	3.84%	4.32%	4.26%	2.20%	4.49%

Часто задаваемые вопросы

DEM and RDIV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (4.62%) compared to RDIV (4.13%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.10% vs 9.13% for DEM. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.10% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.45% for RDIV.

DEM is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение DEM с RDIV

Доходность

Сравнение доходности DEM и RDIV

Доходность по периодам

DEM

RDIV

Liquidity Comparison

Сравнение доходности по годам DEM и RDIV

Correlation

Сравнение распределения секторов DEM и RDIV

Секторы

DEM

RDIV

DEM

RDIV

DEM

RDIV

DEM

RDIV

DEM

RDIV

DEM

RDIV

DEM

RDIV

DEM

RDIV

DEM

RDIV

DEM

RDIV

DEM

RDIV

DEM

RDIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

DEM vs. RDIV — Ранг доходности на риск

DEM

RDIV

Сравнение DEM c RDIV - Риск-скорректированная доходность

DEM vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок DEM и RDIV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и RDIV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий DEM и RDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и RDIV

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both DEM and RDIV in my portfolio?

Which is riskier, DEM or RDIV?

Which ETF is better, DEM or RDIV?

Which ETF has performed better, DEM or RDIV?

Which ETF is cheaper, DEM or RDIV?

Which ETF pays a higher dividend yield, DEM or RDIV?

What is the main difference between DEM and RDIV?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для DEM и RDIV