Сравнение DEM с PXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).
DEM и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEM и PXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEM и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.43% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | -10.43% | 11.49% | -5.84% | 19.84% | -7.69% | 26.26% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.67% соответственно.
DEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.07%
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и PXH
DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.
Доходность на риск
DEM vs. PXH — Ранг доходности на риск
DEM
PXH
Сравнение DEM c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.11 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.05 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.10 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DEM и PXH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и PXH
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PXH в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.23% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и PXH
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и PXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEM | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.85% | -63.63% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -13.68% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -29.59% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | -40.42% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -6.97% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -17.00% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.11% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и PXH
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеют волатильность 6.73% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEM | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.89% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 12.05% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 18.53% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 17.71% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 20.20% | -2.19% |