PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с EVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, DEM returned 32.23% vs 72.04% for EVLU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DEM charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.

Доходность

Сравнение доходности DEM и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 34.01%.

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и EVLU

2026 (YTD)20252024
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%-1.30%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%

Correlation

The correlation between DEM and EVLU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between DEM and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGK

Доходность на риск

DEM vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.80

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.71

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.61

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

20.79

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа EVLU равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.80

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.23

-2.01

Просадки

Сравнение просадок DEM и EVLU

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и EVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-17.17%

-34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-12.90%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.27%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-3.48%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.48%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и EVLU

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 5.64%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

9.17%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

16.23%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

19.04%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

19.93%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.93%

-1.97%

Сравнение комиссий DEM и EVLU

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и EVLU

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности EVLU в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEM and EVLU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to DEM (5.64%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs EVLU's -17.17%.

On 1-year performance, EVLU leads with 72.04% vs 32.23% for DEM. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 72.04% return vs 32.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

EVLU has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.76% for DEM.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.35% for EVLU.

EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор