PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с EMCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEM returned 9.57%/yr vs 9.02%/yr for EMCR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DEM charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности DEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 23.20%.

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

EMCR

1 день
-1.34%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.20%
6 месяцев
25.84%
1 год
50.54%
3 года*
23.64%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-2.53%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		23.20%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Correlation

The correlation between DEM and EMCR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.82

The correlation between DEM and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и EMCR

Секторы
DEM
EMCR

Финансовые услуги

21.9%
20.7%

Технологии

17.4%
36.2%

Промышленность

9.5%
6.7%

Энергетика

6.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.6%

Сырьевые материалы

3.5%
3.9%

Недвижимость

3.0%
1.8%

Коммунальные услуги

3.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.9%

Здравоохранение

0.6%
5.6%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
EMCR
20.7%

Технологии

DEM
17.4%
EMCR
36.2%

Промышленность

DEM
9.5%
EMCR
6.7%

Энергетика

DEM
6.1%
EMCR
0.1%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
EMCR
2.8%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
EMCR
10.6%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
EMCR
3.9%

Недвижимость

DEM
3.0%
EMCR
1.8%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
EMCR
1.5%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
EMCR
9.9%

Здравоохранение

DEM
0.6%
EMCR
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

DEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.59

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.36

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.67

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

14.03

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DEM и EMCR

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-34.28%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-13.84%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-18.38%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-34.28%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.34%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-9.33%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.61%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и EMCR

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 5.64%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.10%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

16.90%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

19.60%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

19.29%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.86%

-1.90%

Сравнение комиссий DEM и EMCR

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и EMCR

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EMCR в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.97%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEM and EMCR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.10%) compared to DEM (5.64%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, DEM leads with 9.57% vs 9.02% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEM has performed better with a 9.57% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.97% for EMCR.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор