PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с EEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с EEMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index while EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEM charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for EEMD.

Доходность

Сравнение доходности DEM и EEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и EEMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%5.09%
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%

Correlation

The correlation between DEM and EEMD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between DEM and EEMD shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEM и EEMD

Секторы
DEM
EEMD

Финансовые услуги

21.9%
9.0%

Технологии

17.4%
6.6%

Промышленность

9.5%
8.2%

Энергетика

6.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.8%

Сырьевые материалы

3.5%
7.4%

Недвижимость

3.0%
9.8%

Коммунальные услуги

3.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.1%

Здравоохранение

0.6%
9.5%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
EEMD
9.0%

Технологии

DEM
17.4%
EEMD
6.6%

Промышленность

DEM
9.5%
EEMD
8.2%

Энергетика

DEM
6.1%
EEMD
10.6%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
EEMD
9.7%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
EEMD
8.8%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
EEMD
7.4%

Недвижимость

DEM
3.0%
EEMD
9.8%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
EEMD
11.3%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
EEMD
9.1%

Здравоохранение

DEM
0.6%
EEMD
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с SPYEEMD с VWO

Доходность на риск

DEM vs. EEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EEMD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c EEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMEEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. EEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMEEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

—

—

Просадки

Сравнение просадок DEM и EEMD

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMEEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и EEMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMEEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

—

—

Сравнение комиссий DEM и EEMD

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии EEMD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и EEMD

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как EEMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEM and EEMD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for EEMD.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield. They also come from different issuers: WisdomTree and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.50% for EEMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и EEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор