Сравнение EEMD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EEMD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMD или SPY.
Основные характеристики
| EEMD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.79% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 12.36% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | -0.39% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.52% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 11.68% |
| Макс. просадка | -45.07% | -55.19% |
| Current Drawdown | -6.05% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между EEMD и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EEMD и SPY
С начала года, EEMD показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMD и SPY
EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMD и SPY
Дивидендная доходность EEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 9.26% | 8.41% | 7.66% | 6.34% | 3.84% | 5.35% | 4.91% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EEMD и SPY
Максимальная просадка EEMD за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMD и SPY
Текущая волатильность для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) составляет 3.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.