PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EEMD is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%9.61%17.60%-11.21%5.54%-0.35%12.55%-14.57%5.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%2.10%

Correlation

The correlation between EEMD and SPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.47

The correlation between EEMD and SPY shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMD и SPY

Секторы
EEMD
SPY

Коммунальные услуги

11.3%
2.4%

Энергетика

10.6%
3.6%

Недвижимость

9.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.8%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.3%

Финансовые услуги

9.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.3%

Промышленность

8.2%
7.8%

Сырьевые материалы

7.4%
1.8%

Технологии

6.6%
35.9%

Коммунальные услуги

EEMD
11.3%
SPY
2.4%

Энергетика

EEMD
10.6%
SPY
3.6%

Недвижимость

EEMD
9.8%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

EEMD
9.7%
SPY
4.8%

Здравоохранение

EEMD
9.5%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

EEMD
9.1%
SPY
11.3%

Финансовые услуги

EEMD
9.0%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

EEMD
8.8%
SPY
10.3%

Промышленность

EEMD
8.2%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

EEMD
7.4%
SPY
1.8%

Технологии

EEMD
6.6%
SPY
35.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с VWO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EEMD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EEMD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок EEMD и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.94%

—

Сравнение комиссий EEMD и SPY

EEMD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и SPY

EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EEMD and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EEMD.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for EEMD.

EEMD is categorized as Emerging Markets Equities, while SPY is S&P 500. EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор