PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с DISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с DISMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and DISMX (DFA International Small Cap Growth Portfolio) are both funds - DEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while DISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DEM returned 10.45%/yr vs 7.14%/yr for DISMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEM charges 0.63%/yr vs 0.53%/yr for DISMX.

Доходность

Сравнение доходности DEM и DISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у DISMX с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции DISMX по среднегодовой доходности: 10.45% против 7.14% соответственно.

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

DISMX

1 день
0.05%
1 месяц
3.29%
С начала года
8.33%
6 месяцев
10.94%
1 год
17.66%
3 года*
14.03%
5 лет*
2.89%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и DISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		8.33%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%

Correlation

The correlation between DEM and DISMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.68

The correlation between DEM and DISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с ISCAXDISMX с VBIAXDISMX с MIDLXDISMX с CSGIX

Доходность на риск

DEM vs. DISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c DISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMDISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.19

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.77

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.39

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

5.25

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. DISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DISMX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и DISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMDISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.19

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DEM и DISMX

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки DISMX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и DISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMDISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-41.53%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-12.22%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-15.59%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-41.53%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-41.53%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.61%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-10.51%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.23%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и DISMX

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMDISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.88%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.63%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

14.29%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.77%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.40%

+1.56%

Сравнение комиссий DEM и DISMX

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DISMX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и DISMX

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности DISMX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.82%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%

Часто задаваемые вопросы

DEM and DISMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (5.64%) compared to DISMX (3.88%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs DISMX's -41.53%.

DEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и DISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор