Сравнение DELL с HDV
DELL (Dell Technologies Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, DELL returned 56.41%/yr vs 11.09%/yr for HDV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 242.37%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 14.07%.
DELL
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 44.92%
- С начала года
- 242.37%
- 6 месяцев
- 237.71%
- 1 год
- 267.98%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- 56.41%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам DELL и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 242.37% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | 1.37% |
Correlation
The correlation between DELL and HDV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between DELL and HDV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. HDV — Ранг доходности на риск
DELL
HDV
Сравнение DELL c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.36 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.35 | 4.09 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | 11.19 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и HDV
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -37.04% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -5.18% | -27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -10.49% | -49.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -15.42% | -44.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -1.35% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -3.08% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 1.89% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и HDV
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.29% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.29% | 3.64% | +32.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.97% | 7.61% | +46.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.90% | 9.93% | +55.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 12.81% | +38.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 15.73% | +32.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и HDV
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.52% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
DELL and HDV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.29%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs HDV's -37.04%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор