Сравнение DELL с DRX.TO
DELL (Dell Technologies Inc.) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs 50.56%/yr for DRX.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и DRX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DELL торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 62.21%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 254.13%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
DRX.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 47.58%
- С начала года
- 59.26%
- 6 месяцев
- 79.28%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 50.56%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам DELL и DRX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 59.26% | -0.33% | 30.09% | 239.85% | 24.09% | 9.48% | 19.76% | 33.93% | 1.89% |
Correlation
The correlation between DELL and DRX.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
DELL:
$259.49B
DRX.TO:
CA$426.87M
DELL:
$12.42
DRX.TO:
CA$1.16
DELL:
31.85
DRX.TO:
12.89
DELL:
2.03
DRX.TO:
0.24
DELL:
2.00
DRX.TO:
1.26
DELL:
$134.00B
DRX.TO:
CA$302.47M
DELL:
$25.67B
DRX.TO:
CA$70.78M
DELL:
$10.64B
DRX.TO:
CA$48.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск
DELL
DRX.TO
Сравнение DELL c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | DRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 2.23 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | 4.33 | +13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и DRX.TO
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что меньше максимальной просадки DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и DRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -94.08% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -34.27% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -75.11% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -75.11% | +15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -27.55% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -65.62% | +47.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 17.58% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и DRX.TO
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с ADF Group Inc. (DRX.TO) с волатильностью 29.29%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | DRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 29.29% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 48.65% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 66.80% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 60.11% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 58.03% | -10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и DRX.TO
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности DRX.TO в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и DRX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и DRX.TO
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and DRX.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DELL и DRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор