Сравнение DELKY с AMZA
DELKY (Delek Group Ltd) is a stock, while AMZA (InfraCap MLP ETF) is MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 5 years, DELKY returned 63.37%/yr vs 19.73%/yr for AMZA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELKY и AMZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELKY показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у AMZA с доходностью 23.85%.
DELKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 49.06%
- 6 месяцев
- 47.53%
- 1 год
- 124.33%
- 3 года*
- 65.33%
- 5 лет*
- 63.37%
- 10 лет*
- —
AMZA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 23.85%
- 6 месяцев
- 20.59%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам DELKY и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DELKY Delek Group Ltd | 49.06% | 121.25% | 15.07% | 43.97% | 33.76% | 154.77% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 23.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 30.12% |
Correlation
The correlation between DELKY and AMZA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELKY vs. AMZA — Ранг доходности на риск
DELKY
AMZA
Сравнение DELKY c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Group Ltd (DELKY) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DELKY | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.77 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 4.47 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DELKY | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.23 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -0.02 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок DELKY и AMZA
Максимальная просадка DELKY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELKY и AMZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELKY | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -91.46% | +39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.59% | -12.16% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.07% | -18.56% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -25.15% | -26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -8.99% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -45.01% | +29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 4.82% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELKY и AMZA
Delek Group Ltd (DELKY) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с InfraCap MLP ETF (AMZA) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DELKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELKY | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 5.93% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.27% | 13.37% | +43.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.78% | 17.66% | +47.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 25.85% | +31.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.31% | 37.24% | +27.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELKY и AMZA
Дивидендная доходность DELKY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности AMZA в 7.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.92% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
DELKY Delek Group Ltd | 4.68% | 6.24% | 12.56% | 17.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DELKY and AMZA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELKY has higher volatility (22.51%) compared to AMZA (5.93%). In terms of maximum drawdown, DELKY dropped -52.02% vs AMZA's -91.46%.
DELKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELKY и AMZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор