PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELKY с TDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DELKY с TDVI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DELKY (Delek Group Ltd) is a stock, while TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by First Trust. Over the past year, DELKY returned 115.20% vs 40.43% for TDVI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DELKY и TDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Group Ltd (DELKY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DELKY показывает доходность 43.50%, что значительно выше, чем у TDVI с доходностью 20.74%.

DELKY

1 день
-3.73%
1 месяц
5.62%
С начала года
43.50%
6 месяцев
43.50%
1 год
115.20%
3 года*
63.66%
5 лет*
62.13%
10 лет*
—

TDVI

1 день
-5.98%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.74%
6 месяцев
17.35%
1 год
40.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DELKY и TDVI

2026 (YTD)202520242023
DELKY
Delek Group Ltd		43.50%121.25%15.07%-8.14%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		20.74%24.75%22.84%10.79%

Correlation

The correlation between DELKY and TDVI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek Group Ltd

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Часто сравнивают с DELKY:
DELKY с POU.TODELKY с SPYDELKY с VIASPDELKY с AMZADELKY с RDVIDELKY с SPYDDELKY с MLPA
Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с JEPQTDVI с GPTYTDVI с GPIQTDVI с CGDV

Доходность на риск

DELKY vs. TDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELKY
Ранг доходности на риск DELKY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELKY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELKY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELKY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELKY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELKY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELKY c TDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Group Ltd (DELKY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DELKYTDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.17

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.81

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.13

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

12.87

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DELKY vs. TDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELKY на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELKY и TDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DELKYTDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.17

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.46

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DELKY и TDVI

Максимальная просадка DELKY за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELKY и TDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELKYTDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-22.08%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.59%

-9.83%

-19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.19%

-8.89%

-11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-2.99%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

3.15%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DELKY и TDVI

Delek Group Ltd (DELKY) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что DELKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELKYTDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.87%

9.55%

+13.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.41%

14.74%

+42.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.91%

18.74%

+46.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.07%

19.98%

+37.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.31%

19.98%

+44.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELKY и TDVI

Дивидендная доходность DELKY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности TDVI в 6.92%

ПозицияTTM202520242023
DELKY
Delek Group Ltd		4.86%6.24%12.56%17.80%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		6.92%7.53%7.90%3.04%

Часто задаваемые вопросы

DELKY and TDVI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELKY has higher volatility (22.87%) compared to TDVI (9.55%). In terms of maximum drawdown, DELKY dropped -52.02% vs TDVI's -22.08%.

TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DELKY и TDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор