PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELKY с KEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DELKY с KEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DELKY (Delek Group Ltd) and KEN (Kenon Holdings Ltd.) are both stocks. DELKY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, DELKY returned 63.37%/yr vs 35.58%/yr for KEN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DELKY и KEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Group Ltd (DELKY) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DELKY показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у KEN с доходностью 28.36%.

DELKY

1 день
1.31%
1 месяц
15.96%
С начала года
49.06%
6 месяцев
49.23%
1 год
125.65%
3 года*
65.07%
5 лет*
63.37%
10 лет*
—

KEN

1 день
-5.81%
1 месяц
-9.66%
С начала года
28.36%
6 месяцев
35.84%
1 год
135.91%
3 года*
65.33%
5 лет*
35.58%
10 лет*
43.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DELKY и KEN

2026 (YTD)20252024202320222021
DELKY
Delek Group Ltd		49.06%121.25%15.07%43.97%33.76%154.77%
KEN
Kenon Holdings Ltd.		28.36%126.18%62.44%-19.16%-23.73%90.66%

Correlation

The correlation between DELKY and KEN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DELKY:

$6.84B

KEN:

$4.32B

EPS

DELKY:

$17.63

KEN:

$1.54

Коэффициент P/E

DELKY:

2.15

KEN:

52.77

Коэффициент PEG

DELKY:

0.04

KEN:

8.86

Коэффициент P/S

DELKY:

0.75

KEN:

4.26

Коэффициент P/B

DELKY:

0.73

KEN:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

DELKY:

$9.21B

KEN:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DELKY:

$5.01B

KEN:

$166.82M

EBITDA (12 мес.)

DELKY:

$4.79B

KEN:

$339.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek Group Ltd

Kenon Holdings Ltd.

Часто сравнивают с DELKY:
DELKY с POU.TODELKY с SPYDELKY с VIASPDELKY с AMZADELKY с SPYDDELKY с MLPADELKY с IDV
Часто сравнивают с KEN:
KEN с CIVIKEN с CEGKEN с BEPKEN с VOOKEN с ARCCKEN с SCHDKEN с FSLR

Доходность на риск

DELKY vs. KEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELKY
Ранг доходности на риск DELKY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELKY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELKY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELKY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELKY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELKY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KEN
Ранг доходности на риск KEN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELKY c KEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Group Ltd (DELKY) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DELKYKENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

3.55

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.86

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

8.75

-4.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

24.21

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DELKY vs. KEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELKY на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа KEN равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELKY и KEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DELKYKENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.55

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.90

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.77

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DELKY и KEN

Максимальная просадка DELKY за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки KEN в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELKY и KEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELKYKENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-69.20%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.59%

-15.63%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.07%

-32.27%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-69.20%

+17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-14.80%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-23.19%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

5.64%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DELKY и KEN

Delek Group Ltd (DELKY) имеет более высокую волатильность в 23.26% по сравнению с Kenon Holdings Ltd. (KEN) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что DELKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELKYKENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.26%

16.12%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.27%

29.55%

+27.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.78%

38.55%

+26.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.07%

39.67%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.33%

41.86%

+22.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELKY и KEN

Дивидендная доходность DELKY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности KEN в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DELKY
Delek Group Ltd		4.68%6.24%12.56%17.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEN
Kenon Holdings Ltd.		4.73%7.24%11.18%11.46%25.00%7.35%7.41%5.75%96.34%0.00%0.00%45.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DELKY и KEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Group Ltd и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.96B
317.00M
(DELKY) Общая выручка
(KEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DELKY и KEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delek Group Ltd и Kenon Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
62.3%
14.8%
Активы портфеля
DELKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

KEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.

DELKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 493.00M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

KEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

DELKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

KEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

DELKY and KEN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELKY has higher volatility (23.26%) compared to KEN (16.12%). In terms of maximum drawdown, DELKY dropped -52.02% vs KEN's -69.20%.

KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DELKY и KEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор