Сравнение DELKY с VEIPX
DELKY (Delek Group Ltd) is a stock, while VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) is Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, DELKY returned 63.37%/yr vs 11.01%/yr for VEIPX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELKY и VEIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELKY показывает доходность 49.06%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 9.70%.
DELKY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- 49.06%
- 6 месяцев
- 49.23%
- 1 год
- 125.65%
- 3 года*
- 65.07%
- 5 лет*
- 63.37%
- 10 лет*
- —
VEIPX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам DELKY и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DELKY Delek Group Ltd | 49.06% | 121.25% | 15.07% | 43.97% | 33.76% | 154.77% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 9.70% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 21.21% |
Correlation
The correlation between DELKY and VEIPX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELKY vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
DELKY
VEIPX
Сравнение DELKY c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Group Ltd (DELKY) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DELKY | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.38 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 3.38 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 3.42 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 12.78 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DELKY | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.38 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.66 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DELKY и VEIPX
Максимальная просадка DELKY за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELKY и VEIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELKY | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -54.12% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.59% | -7.15% | -22.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.07% | -13.39% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -15.16% | -36.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | 0.00% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -5.50% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 1.91% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELKY и VEIPX
Delek Group Ltd (DELKY) имеет более высокую волатильность в 23.26% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DELKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELKY | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.26% | 2.83% | +20.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.27% | 7.65% | +49.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.78% | 10.25% | +54.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.07% | 13.92% | +43.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.33% | 16.30% | +48.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELKY и VEIPX
Дивидендная доходность DELKY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности VEIPX в 10.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELKY Delek Group Ltd | 4.68% | 6.24% | 12.56% | 17.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.03% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
DELKY and VEIPX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELKY has higher volatility (23.26%) compared to VEIPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DELKY dropped -52.02% vs VEIPX's -54.12%.
VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELKY и VEIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор