PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DELKY с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DELKY с VEIPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DELKY (Delek Group Ltd) is a stock, while VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, DELKY returned 50.66%/yr vs 11.37%/yr for VEIPX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DELKY и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Group Ltd (DELKY) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DELKY показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 8.13%.

DELKY

1 день
0.00%
1 месяц
-15.08%
С начала года
12.63%
6 месяцев
11.52%
1 год
50.79%
3 года*
46.43%
5 лет*
50.66%
10 лет*
—

VEIPX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.13%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.32%
3 года*
16.81%
5 лет*
11.37%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DELKY и VEIPX

2026 (YTD)20252024202320222021
DELKY
Delek Group Ltd		12.63%121.25%15.07%43.97%33.76%154.77%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		8.13%17.14%14.80%7.66%-0.16%21.27%

Correlation

The correlation between DELKY and VEIPX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek Group Ltd

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DELKY:
DELKY с POU.TODELKY с SPYDELKY с VIASPDELKY с SPYDDELKY с TDVIDELKY с KENDELKY с RDVI
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

DELKY vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DELKY
Ранг доходности на риск DELKY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELKY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELKY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELKY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DELKY c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Group Ltd (DELKY) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DELKYVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.05

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.92

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.98

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

11.06

-6.71

DELKY vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DELKY на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELKY и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DELKY и VEIPX

Максимальная просадка DELKY за все время составила -52.02%, примерно равная максимальной просадке VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELKY и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DELKYVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-54.12%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.37%

-7.15%

-30.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.37%

-13.39%

-23.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-15.16%

-36.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-1.43%

-35.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-5.50%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

1.92%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DELKY и VEIPX

Delek Group Ltd (DELKY) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DELKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DELKYVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.11%

2.82%

+17.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.12%

7.60%

+51.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.92%

10.39%

+55.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.86%

13.90%

+42.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.40%

16.31%

+48.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DELKY и VEIPX

Дивидендная доходность DELKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности VEIPX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DELKY
Delek Group Ltd		6.19%6.24%12.56%17.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.17%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

DELKY and VEIPX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELKY has higher volatility (20.11%) compared to VEIPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, DELKY dropped -52.02% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DELKY и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор