Сравнение DEHP с XCNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).
DEHP и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и XCNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 4.77% | 32.86% | -1.28% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.22% | 20.42% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.22%.
DEHP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и XCNY
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Доходность на риск
DEHP vs. XCNY — Ранг доходности на риск
DEHP
XCNY
Сравнение DEHP c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.38 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.02 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.24 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 8.49 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и XCNY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и XCNY
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности XCNY в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.71% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.63% | 2.68% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и XCNY
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и XCNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -19.70% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -11.86% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -8.96% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -4.40% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.12% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и XCNY
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 8.10% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 12.40% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 18.83% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.11% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.11% | +0.77% |