PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEHP с XC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

DEHP и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DEHP и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEHP и XC

2026 (YTD)2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%12.31%4.90%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%5.49%21.31%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий DEHP и XC

DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

DEHP vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.09

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.62

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.49

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

5.41

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.17

Корреляция

Корреляция между DEHP и XC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и XC

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности XC в 12.34%

TTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DEHP и XC

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

DEHPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-20.97%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-12.47%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-8.83%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.99%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.44%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и XC

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEHPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

7.35%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

10.78%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

16.80%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

15.72%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

15.72%

+2.16%