PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEHP с EQLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while EQLT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. DEHP is actively managed, while EQLT is passively managed. Over the past year, DEHP returned 63.25% vs 59.95% for EQLT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности DEHP и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 33.40%, что значительно выше, чем у EQLT с доходностью 31.44%.

DEHP

1 день
-1.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
33.40%
6 месяцев
37.04%
1 год
63.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLT

1 день
0.07%
1 месяц
6.08%
С начала года
31.44%
6 месяцев
35.05%
1 год
59.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEHP и EQLT

2026 (YTD)20252024
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		33.40%32.86%0.72%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		31.44%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between DEHP and EQLT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between DEHP and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEHP и EQLT

Секторы
DEHP
EQLT

Технологии

41.3%
40.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
6.4%

Промышленность

11.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.0%

Сырьевые материалы

7.7%
6.7%

Финансовые услуги

6.5%
16.8%

Энергетика

5.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.3%

Здравоохранение

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

0.6%
2.4%

Недвижимость

0.4%
1.1%

Технологии

DEHP
41.3%
EQLT
40.7%

Коммуникационные услуги

DEHP
11.4%
EQLT
6.4%

Промышленность

DEHP
11.4%
EQLT
7.4%

Потребительский циклический сектор

DEHP
9.0%
EQLT
9.0%

Сырьевые материалы

DEHP
7.7%
EQLT
6.7%

Финансовые услуги

DEHP
6.5%
EQLT
16.8%

Энергетика

DEHP
5.0%
EQLT
3.8%

Потребительский защитный сектор

DEHP
4.3%
EQLT
3.3%

Здравоохранение

DEHP
2.5%
EQLT
2.4%

Коммунальные услуги

DEHP
0.6%
EQLT
2.4%

Недвижимость

DEHP
0.4%
EQLT
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с VWO

Доходность на риск

DEHP vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.86

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.66

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

5.02

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

20.20

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPEQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.86

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.83

-0.94

Просадки

Сравнение просадок DEHP и EQLT

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEHPEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-17.38%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-12.00%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.89%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.60%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.98%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и EQLT

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеют волатильность 9.85% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEHPEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

9.79%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

18.77%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

21.11%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

20.54%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

20.54%

-1.91%

Сравнение комиссий DEHP и EQLT

DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и EQLT

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EQLT в 2.63%

ПозицияTTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.34%1.73%2.44%2.84%1.65%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.63%3.10%0.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DEHP and EQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEHP has higher volatility (9.85%) compared to EQLT (9.79%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, DEHP leads with 63.25% vs 59.95% for EQLT. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEHP has performed better with a 63.25% return vs 59.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DEHP.

EQLT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.34% for DEHP.

DEHP is categorized as Emerging Markets Diversified, while EQLT is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.35% for EQLT.

DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEHP и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор