PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEHP с EQLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT).

DEHP и EQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DEHP и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEHP и EQLT

2026 (YTD)20252024
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%0.72%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		5.57%33.93%-1.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEHP показывает доходность 5.79%, а EQLT немного ниже – 5.57%.

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLT

1 день
1.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
5.57%
6 месяцев
10.52%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с EMDVEQLT с EMIFEQLT с SDEMEQLT с QATEQLT с EMCR

Сравнение комиссий DEHP и EQLT

DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Доходность на риск

DEHP vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPEQLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.75

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.38

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.99

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

11.74

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPEQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.26

-0.66

Корреляция

Корреляция между DEHP и EQLT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и EQLT

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EQLT в 3.10%

TTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		3.10%3.10%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEHP и EQLT

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и EQLT.

Загрузка...

Показатели просадок

DEHPEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-17.38%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-12.00%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-7.80%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.79%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.06%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и EQLT

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеют волатильность 9.53% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEHPEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.95%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.43%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

20.22%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

19.01%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.01%

-1.13%