Сравнение DEHP с EQLT
DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while EQLT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. DEHP is actively managed, while EQLT is passively managed. Over the past year, DEHP returned 55.92% vs 49.81% for EQLT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.
Доходность
Сравнение доходности DEHP и EQLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у EQLT с доходностью 27.31%.
DEHP
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 32.68%
- 6 месяцев
- 33.39%
- 1 год
- 55.92%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQLT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 27.31%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEHP и EQLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 32.68% | 32.86% | -1.28% |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 27.31% | 33.93% | -1.29% |
Correlation
The correlation between DEHP and EQLT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between DEHP and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEHP vs. EQLT — Ранг доходности на риск
DEHP
EQLT
Сравнение DEHP c EQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEHP | EQLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 4.17 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 15.93 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEHP и EQLT
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и EQLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEHP | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -17.38% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -12.00% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -5.04% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -3.59% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.14% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и EQLT
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEHP | EQLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 9.71% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 20.74% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 22.68% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.31% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.31% | -1.74% |
Сравнение комиссий DEHP и EQLT
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и EQLT
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EQLT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.31% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.62% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DEHP and EQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEHP has higher volatility (13.94%) compared to EQLT (9.71%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs EQLT's -17.38%.
On 1-year performance, DEHP leads with 55.92% vs 49.81% for EQLT. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQLT has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEHP has performed better with a 55.92% return vs 49.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DEHP.
EQLT has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.31% for DEHP.
DEHP is categorized as Emerging Markets Diversified, while EQLT is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.35% for EQLT.
DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEHP и EQLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор