Сравнение DEHP с AVXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).
DEHP и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и AVXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 1.96% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 31.45% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 7.32%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и AVXC
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Доходность на риск
DEHP vs. AVXC — Ранг доходности на риск
DEHP
AVXC
Сравнение DEHP c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.20 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.85 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.11 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 12.78 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.20 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.05 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и AVXC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и AVXC
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности AVXC в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и AVXC
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и AVXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -20.44% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -14.04% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -9.74% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.93% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.42% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и AVXC
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеют волатильность 9.53% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 9.60% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 14.76% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 19.41% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.27% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.27% | +0.61% |