Сравнение DEFI с DBE
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам DEFI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 36.09% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | -3.71% |
Correlation
The correlation between DEFI and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between DEFI and DBE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. DBE — Ранг доходности на риск
DEFI
DBE
Сравнение DEFI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.67 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.08 | -12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.33 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.09 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и DBE
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -86.69% | +37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -14.41% | -35.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -32.03% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -57.30% | +40.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 7.37% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и DBE
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 9.25%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 13.05% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 30.97% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 35.07% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 29.41% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 28.34% | +20.53% |
Сравнение комиссий DEFI и DBE
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и DBE
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to DEFI (9.25%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -39.55% for DEFI. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -39.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Hashdex and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор