PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с VUG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности DEF и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
2.23%
1 год
20.05%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и VUG

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		-2.15%

Correlation

The correlation between DEF and VUG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.11

Сравнение распределения секторов DEF и VUG

Секторы
DEF
VUG

Здравоохранение

16.8%
4.6%

Финансовые услуги

16.1%
4.3%

Промышленность

15.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

12.9%
1.5%

Технологии

12.1%
53.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Коммунальные услуги

4.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
17.3%

Недвижимость

3.8%
1.0%

Сырьевые материалы

2.1%
0.6%

Энергетика

1.0%
0.4%

Здравоохранение

DEF
16.8%
VUG
4.6%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
VUG
4.3%

Промышленность

DEF
15.6%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
VUG
1.5%

Технологии

DEF
12.1%
VUG
53.5%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
VUG
12.2%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
VUG
17.3%

Недвижимость

DEF
3.8%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
VUG
0.6%

Энергетика

DEF
1.0%
VUG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

DEF vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.15

—

DEF vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и VUG

Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-50.68%

+39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-6.88%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.09%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и VUG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.96%

16.91%

+50.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.96%

22.39%

+44.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.96%

21.51%

+45.45%

Сравнение комиссий DEF и VUG

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и VUG

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DEF and VUG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for DEF.

DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор