PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с VPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEF returned 10.28%/yr vs 9.02%/yr for VPU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEF charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности DEF и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции DEF превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.02% соответственно.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

VPU

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
9.60%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.11%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.18%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between DEF and VPU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.61

Over the past year, the correlation between DEF and VPU has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEF и VPU

Секторы
DEF
VPU

Здравоохранение

16.8%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

15.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

12.9%

-

Технологии

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Коммунальные услуги

4.8%
99.3%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Энергетика

1.0%
0.5%

Здравоохранение

DEF
16.8%
VPU

-

Финансовые услуги

DEF
16.1%
VPU

-

Промышленность

DEF
15.6%
VPU
0.2%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
VPU

-

Технологии

DEF
12.1%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
VPU

-

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
VPU
99.3%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
VPU

-

Недвижимость

DEF
3.8%
VPU

-

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
VPU

-

Энергетика

DEF
1.0%
VPU
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

DEF vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.67

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.00

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.08

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

2.43

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DEF и VPU

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-46.31%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.90%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-17.34%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-25.15%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-36.42%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-7.26%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.78%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.96%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и VPU

Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.35%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

11.36%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

14.30%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.05%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

19.12%

-3.07%

Сравнение комиссий DEF и VPU

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и VPU

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VPU в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.69%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

DEF and VPU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.35%) compared to DEF (3.12%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, DEF leads with 10.28% vs 9.02% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DEF has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEF has performed better with a 10.28% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

VPU has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.96% for DEF.

DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while VPU is Utilities Equities. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.09% for VPU.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор