Сравнение DEF с VHT
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности DEF и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам DEF и VHT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 7.42% |
Correlation
The correlation between DEF and VHT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов DEF и VHT
Секторы
DEF
VHT
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Здравоохранение
DEF
VHT
Финансовые услуги
DEF
VHT
Промышленность
DEF
VHT
Потребительский защитный сектор
DEF
VHT
-
Технологии
DEF
VHT
Потребительский циклический сектор
DEF
VHT
-
Коммунальные услуги
DEF
VHT
-
Коммуникационные услуги
DEF
VHT
-
Недвижимость
DEF
VHT
-
Сырьевые материалы
DEF
VHT
-
Энергетика
DEF
VHT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. VHT — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VHT
Сравнение DEF c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и VHT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и VHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.36% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.99% | — |
Сравнение комиссий DEF и VHT
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и VHT
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.55% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and VHT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
VHT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for DEF.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while VHT is Health & Biotech Equities. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.09% for VHT.
Подберите оптимальное распределение для DEF и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор