Сравнение DEF с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
DEF и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -4.22% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции DEF превзошли акции VHT по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.72% соответственно.
DEF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.28%
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и VHT
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
DEF vs. VHT — Ранг доходности на риск
DEF
VHT
Сравнение DEF c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 1.09 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DEF и VHT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и VHT
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VHT в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и VHT
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -39.12% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -10.40% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -17.71% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -28.85% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -8.05% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.98% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.96% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и VHT
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.10% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 10.28% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 17.61% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 14.85% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.94% | -0.93% |