PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DEF is passively managed, while TDVG is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности DEF и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и TDVG

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.11%

Correlation

The correlation between DEF and TDVG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.50

Сравнение распределения секторов DEF и TDVG

Секторы
DEF
TDVG

Здравоохранение

16.8%
12.4%

Финансовые услуги

16.1%
19.3%

Промышленность

15.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

12.9%
6.9%

Технологии

12.1%
26.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.2%

Коммунальные услуги

4.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.0%

Недвижимость

3.8%
1.6%

Сырьевые материалы

2.1%
2.8%

Энергетика

1.0%
5.3%

Здравоохранение

DEF
16.8%
TDVG
12.4%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
TDVG
19.3%

Промышленность

DEF
15.6%
TDVG
13.6%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
TDVG
6.9%

Технологии

DEF
12.1%
TDVG
26.2%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
TDVG
7.2%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
TDVG
3.8%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
TDVG
1.0%

Недвижимость

DEF
3.8%
TDVG
1.6%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
TDVG
2.8%

Энергетика

DEF
1.0%
TDVG
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

DEF vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.01

—

DEF vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и TDVG

Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-19.20%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-0.82%

-10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-3.73%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и TDVG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.96%

9.79%

+57.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.96%

13.92%

+53.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.96%

13.90%

+53.06%

Сравнение комиссий DEF и TDVG

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и TDVG

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

DEF and TDVG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for DEF.

They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.50% for TDVG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор