Сравнение DEF с SGRT
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DEF is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности DEF и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
DEF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.28%
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -2.29% | 1.20% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between DEF and SGRT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. SGRT — Ранг доходности на риск
DEF
SGRT
Сравнение DEF c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.81 | -3.27 |
Просадки
Сравнение просадок DEF и SGRT
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -17.87% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | 0.00% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -3.11% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 33.41% | -21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 33.41% | -19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 33.41% | -17.36% |
Сравнение комиссий DEF и SGRT
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и SGRT
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.96% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and SGRT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
DEF has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для DEF и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор