Сравнение DEF с SGRT
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DEF is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности DEF и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 5.54% |
Correlation
The correlation between DEF and SGRT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DEF c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и SGRT
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -17.87% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -5.67% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -3.23% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 35.33% | +31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 35.33% | +31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 35.33% | +31.63% |
Сравнение комиссий DEF и SGRT
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и SGRT
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and SGRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for DEF.
Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для DEF и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор