Сравнение DEF с QUS
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности DEF и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам DEF и QUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between DEF and QUS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов DEF и QUS
Секторы
DEF
QUS
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
DEF
QUS
Финансовые услуги
DEF
QUS
Промышленность
DEF
QUS
Потребительский защитный сектор
DEF
QUS
Технологии
DEF
QUS
Потребительский циклический сектор
DEF
QUS
Коммунальные услуги
DEF
QUS
Коммуникационные услуги
DEF
QUS
Недвижимость
DEF
QUS
Сырьевые материалы
DEF
QUS
Энергетика
DEF
QUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. QUS — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QUS
Сравнение DEF c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и QUS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и QUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.34% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.38% | — |
Сравнение комиссий DEF и QUS
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и QUS
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.28% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and QUS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
QUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DEF.
DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.15% for QUS.
Подберите оптимальное распределение для DEF и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор