PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, DEF returned 10.35%/yr vs 13.72%/yr for QUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DEF charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности DEF и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям QUS по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.72% соответственно.

DEF

1 день
0.62%
1 месяц
0.21%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.04%
1 год
5.08%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.35%

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-1.68%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between DEF and QUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.81

The correlation between DEF and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEF и QUS

Секторы
DEF
QUS

Здравоохранение

16.8%
13.4%

Финансовые услуги

16.1%
14.6%

Промышленность

15.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

12.9%
9.2%

Технологии

12.1%
26.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.8%

Коммунальные услуги

4.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.2%

Недвижимость

3.8%
1.4%

Сырьевые материалы

2.1%
2.3%

Энергетика

1.0%
4.6%

Здравоохранение

DEF
16.8%
QUS
13.4%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
QUS
14.6%

Промышленность

DEF
15.6%
QUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
QUS
9.2%

Технологии

DEF
12.1%
QUS
26.3%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
QUS
5.8%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
QUS
3.6%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
QUS
10.2%

Недвижимость

DEF
3.8%
QUS
1.4%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
QUS
2.3%

Энергетика

DEF
1.0%
QUS
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с JHQAXDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

DEF vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.06

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.95

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.74

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

12.22

-10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.06

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DEF и QUS

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-33.78%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.85%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-13.94%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-22.30%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-33.78%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

0.00%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.70%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.53%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и QUS

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.88%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

6.70%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

9.12%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.33%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.42%

-0.38%

Сравнение комиссий DEF и QUS

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и QUS

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

DEF and QUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEF has higher volatility (3.07%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, QUS leads with 13.72% vs 10.35% for DEF. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUS has performed better with a 13.72% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.96% for DEF.

DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор