PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Invesco - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEF returned 10.28%/yr vs 11.82%/yr for PFM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.53% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DEF и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям PFM по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.82% соответственно.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between DEF and PFM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.84

The correlation between DEF and PFM shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEF и PFM

Секторы
DEF
PFM

Здравоохранение

16.8%
14.9%

Финансовые услуги

16.1%
18.5%

Промышленность

15.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

12.9%
12.0%

Технологии

12.1%
24.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.0%

Коммунальные услуги

4.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.1%

Недвижимость

3.8%
2.0%

Сырьевые материалы

2.1%
3.0%

Энергетика

1.0%
4.7%

Здравоохранение

DEF
16.8%
PFM
14.9%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
PFM
18.5%

Промышленность

DEF
15.6%
PFM
11.1%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
PFM
12.0%

Технологии

DEF
12.1%
PFM
24.7%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
PFM
4.0%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
PFM
4.2%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
PFM
1.1%

Недвижимость

DEF
3.8%
PFM
2.0%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
PFM
3.0%

Энергетика

DEF
1.0%
PFM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

DEF vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.09

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.07

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.78

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

11.28

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.09

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DEF и PFM

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-53.21%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-7.09%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-14.50%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-17.81%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-32.22%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.23%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.94%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.75%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и PFM

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.04%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

7.13%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

9.47%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.54%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.21%

+0.84%

Сравнение комиссий DEF и PFM

И DEF, и PFM имеют комиссию равную 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и PFM

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

DEF and PFM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEF has higher volatility (3.12%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, PFM leads with 11.82% vs 10.28% for DEF. Both ETFs have the same 0.53% expense ratio. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFM has performed better with a 11.82% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEF and PFM have the same expense ratio: 0.53% per year.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.96% for DEF.

DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор