Сравнение DEF с PFM
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Invesco - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.53% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DEF и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам DEF и PFM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 2.44% |
Correlation
The correlation between DEF and PFM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов DEF и PFM
Секторы
DEF
PFM
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
DEF
PFM
Финансовые услуги
DEF
PFM
Промышленность
DEF
PFM
Потребительский защитный сектор
DEF
PFM
Технологии
DEF
PFM
Потребительский циклический сектор
DEF
PFM
Коммунальные услуги
DEF
PFM
Коммуникационные услуги
DEF
PFM
Недвижимость
DEF
PFM
Сырьевые материалы
DEF
PFM
Энергетика
DEF
PFM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. PFM — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFM
Сравнение DEF c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | PFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и PFM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и PFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.18% | — |
Сравнение комиссий DEF и PFM
И DEF, и PFM имеют комиссию равную 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и PFM
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.32% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and PFM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.53% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEF and PFM have the same expense ratio: 0.53% per year.
PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for DEF.
DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index.
Подберите оптимальное распределение для DEF и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор