PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEF returned 7.41%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEF charges 0.53%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности DEF и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%9.50%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between DEF and MFUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between DEF and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEF и MFUS

Секторы
DEF
MFUS

Здравоохранение

16.8%
13.5%

Финансовые услуги

16.1%
12.6%

Промышленность

15.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

12.9%
10.3%

Технологии

12.1%
21.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Коммунальные услуги

4.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.3%

Недвижимость

3.8%
1.8%

Сырьевые материалы

2.1%
2.8%

Энергетика

1.0%
7.0%

Здравоохранение

DEF
16.8%
MFUS
13.5%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
MFUS
12.6%

Промышленность

DEF
15.6%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
MFUS
10.3%

Технологии

DEF
12.1%
MFUS
21.8%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
MFUS
10.6%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
MFUS
1.7%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
MFUS
5.3%

Недвижимость

DEF
3.8%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
MFUS
2.8%

Энергетика

DEF
1.0%
MFUS
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

DEF vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.63

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.77

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

4.41

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

18.13

-16.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.63

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DEF и MFUS

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-35.21%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.39%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-15.39%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-18.22%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

0.00%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.00%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.55%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и MFUS

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 3.12% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.19%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.22%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.72%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.03%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.35%

-1.30%

Сравнение комиссий DEF и MFUS

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и MFUS

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEF and MFUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to DEF (3.12%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 7.41% for DEF. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.96% for DEF.

DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор