PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEF returned 10.28%/yr vs 15.00%/yr for ILCB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEF charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности DEF и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 10.28% против 15.00% соответственно.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between DEF and ILCB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.80

The correlation between DEF and ILCB shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEF и ILCB

Секторы
DEF
ILCB

Здравоохранение

16.8%
8.6%

Финансовые услуги

16.1%
11.7%

Промышленность

15.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

12.9%
4.8%

Технологии

12.1%
35.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.4%

Недвижимость

3.8%
1.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Энергетика

1.0%
3.5%

Здравоохранение

DEF
16.8%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
ILCB
11.7%

Промышленность

DEF
15.6%
ILCB
8.6%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
ILCB
4.8%

Технологии

DEF
12.1%
ILCB
35.5%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
ILCB
10.1%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
ILCB
2.3%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
ILCB
11.4%

Недвижимость

DEF
3.8%
ILCB
1.8%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
ILCB
1.8%

Энергетика

DEF
1.0%
ILCB
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с JHQAXDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

DEF vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.35

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.20

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.10

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

14.24

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.35

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DEF и ILCB

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-51.53%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-9.09%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-19.05%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-25.47%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-35.30%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.67%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.24%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.97%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и ILCB

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.88%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.10%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

12.02%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.13%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.16%

-2.11%

Сравнение комиссий DEF и ILCB

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и ILCB

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

DEF and ILCB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEF has higher volatility (3.12%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ILCB leads with 15.00% vs 10.28% for DEF. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 15.00% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.96% for DEF.

DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор