Сравнение DEF с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
DEF и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -4.22% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 10.28% против 13.49% соответственно.
DEF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.28%
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и ILCB
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
DEF vs. ILCB — Ранг доходности на риск
DEF
ILCB
Сравнение DEF c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.96 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.47 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.51 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 7.11 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.96 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DEF и ILCB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и ILCB
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и ILCB
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -51.53% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.07% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -25.47% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -35.30% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -6.44% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -6.28% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.57% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и ILCB
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.03%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.34% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.62% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 18.41% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 17.13% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.14% | -2.13% |