PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с ILCB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности DEF и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEF

1 день
-3.03%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.55%
1 год
23.81%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.58%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и ILCB

2026 (YTD)
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-11.11%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-0.16%

Correlation

The correlation between DEF and ILCB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов DEF и ILCB

Секторы
DEF
ILCB

Здравоохранение

16.8%
8.4%

Финансовые услуги

16.1%
11.4%

Промышленность

15.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

12.9%
4.5%

Технологии

12.1%
38.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.9%

Недвижимость

3.8%
1.7%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Энергетика

1.0%
3.1%

Здравоохранение

DEF
16.8%
ILCB
8.4%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
ILCB
11.4%

Промышленность

DEF
15.6%
ILCB
8.4%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
ILCB
4.5%

Технологии

DEF
12.1%
ILCB
38.9%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
ILCB
9.3%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
ILCB
2.6%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
ILCB
9.9%

Недвижимость

DEF
3.8%
ILCB
1.7%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
ILCB
1.8%

Энергетика

DEF
1.0%
ILCB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с JHQAXDEF с SPYDEF с QQQDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

DEF vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEFILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.66

—

DEF vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEF и ILCB

Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-51.53%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-3.00%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-6.23%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и ILCB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.96%

12.66%

+54.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.96%

17.23%

+49.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.96%

18.20%

+48.76%

Сравнение комиссий DEF и ILCB

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и ILCB

DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

DEF and ILCB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

ILCB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for DEF.

DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.03% for ILCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор