PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEF с FTCS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).

DEF и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEF и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEF и FTCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-4.22%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.58%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEF имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции FTCS немного отстают с 10.24%.

DEF

1 день
1.63%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-3.94%
1 год
5.85%
3 года*
9.79%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.28%

FTCS

1 день
0.97%
1 месяц
-6.34%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.65%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с VTIDEF с SPLV
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Сравнение комиссий DEF и FTCS

DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.

FTCS
First Trust Capital Strength ETF
DEF
Invesco Defensive Equity ETF

Доходность на риск

DEF vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.34

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.60

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.63

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

2.42

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCS равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между DEF и FTCS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и FTCS

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FTCS в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок DEF и FTCS

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и FTCS.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-53.64%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.38%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-20.93%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-31.93%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-6.42%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.93%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.42%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и FTCS

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.20%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.06%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.60%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.14%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

15.54%

+0.47%