PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEF с FPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

DEF и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEF и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEF и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-4.22%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции DEF уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.79% соответственно.

DEF

1 день
1.63%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-3.94%
1 год
5.85%
3 года*
9.79%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.28%

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с VTIDEF с SPLV
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий DEF и FPX

DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
DEF
Invesco Defensive Equity ETF

Доходность на риск

DEF vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.47

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.04

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.99

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

10.16

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.47

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между DEF и FPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и FPX

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DEF и FPX

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-56.29%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-14.19%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-43.14%

+25.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-43.14%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-8.22%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-11.43%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.18%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и FPX

Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.03%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

9.13%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

18.62%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

29.34%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

26.54%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

24.17%

-8.16%