Сравнение DEF с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Grizzle Growth ETF (DARP).
DEF и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DEF и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 7.62% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и DARP
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
DEF vs. DARP — Ранг доходности на риск
DEF
DARP
Сравнение DEF c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.19 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.74 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 4.15 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 17.03 | -14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.19 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между DEF и DARP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и DARP
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и DARP
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -30.27% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -15.92% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -8.02% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.84% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.88% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и DARP
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 9.11% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 19.29% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 29.51% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 26.41% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 26.41% | -10.40% |