Сравнение DEF с DARP
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DEF is passively managed, while DARP is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DEF charges 0.53%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности DEF и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 68.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и DARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
DARP Grizzle Growth ETF | 1.01% |
Correlation
The correlation between DEF and DARP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов DEF и DARP
Секторы
DEF
DARP
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
DEF
DARP
Финансовые услуги
DEF
DARP
-
Промышленность
DEF
DARP
Потребительский защитный сектор
DEF
DARP
-
Технологии
DEF
DARP
Потребительский циклический сектор
DEF
DARP
Коммунальные услуги
DEF
DARP
Коммуникационные услуги
DEF
DARP
Недвижимость
DEF
DARP
-
Сырьевые материалы
DEF
DARP
Энергетика
DEF
DARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. DARP — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение DEF c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и DARP
Максимальная просадка DEF за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -30.27% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -5.59% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -4.64% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 24.83% | +42.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.96% | 26.48% | +40.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.96% | 26.48% | +40.48% |
Сравнение комиссий DEF и DARP
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и DARP
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and DARP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for DEF.
They also come from different issuers: Invesco and Grizzle. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для DEF и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор