PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DEF is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, DEF returned 7.41%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности DEF и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

DEF

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-2.29%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%11.94%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between DEF and CCOR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.38

The correlation between DEF and CCOR shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEF и CCOR

Секторы
DEF
CCOR

Здравоохранение

16.8%
10.8%

Финансовые услуги

16.1%
17.7%

Промышленность

15.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

12.9%
6.8%

Технологии

12.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Коммунальные услуги

4.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.7%

Недвижимость

3.8%
2.8%

Сырьевые материалы

2.1%
5.1%

Энергетика

1.0%
7.2%

Здравоохранение

DEF
16.8%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
CCOR
17.7%

Промышленность

DEF
15.6%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
CCOR
6.8%

Технологии

DEF
12.1%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
CCOR
9.4%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
CCOR
6.3%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
CCOR
8.7%

Недвижимость

DEF
3.8%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
CCOR
5.1%

Энергетика

DEF
1.0%
CCOR
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с JHQAXDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

DEF vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.87

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
-1.15

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.69

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

-1.59

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.87

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.23

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.11

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DEF и CCOR

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-22.99%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.75%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-12.31%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-22.99%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-20.03%

+13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.29%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.77%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и CCOR

Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.78%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

4.96%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

6.93%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.10%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

10.75%

+5.30%

Сравнение комиссий DEF и CCOR

DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и CCOR

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

DEF and CCOR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEF has higher volatility (3.12%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, DEF leads with 7.41% vs -2.56% for CCOR. On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEF has performed better with a 7.41% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.96% for DEF.

They also come from different issuers: Invesco and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 1.09% for CCOR.

DEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор