Сравнение DEF с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Core Alternative ETF (CCOR).
DEF и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DEF и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -4.22% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 11.94% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
DEF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.28%
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и CCOR
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
DEF vs. CCOR — Ранг доходности на риск
DEF
CCOR
Сравнение DEF c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | -0.14 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | -0.14 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.19 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.35 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.14 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.08 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.15 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DEF и CCOR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и CCOR
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и CCOR
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -22.99% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.17% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -22.99% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -17.23% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.07% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.95% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и CCOR
Invesco Defensive Equity ETF (DEF) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что DEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.17% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 5.44% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 10.74% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 11.13% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 10.81% | +5.20% |