Сравнение DEF с BIBL
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DEF charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности DEF и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и BIBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
BIBL Inspire 100 ETF | 2.50% |
Correlation
The correlation between DEF and BIBL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение распределения секторов DEF и BIBL
Секторы
DEF
BIBL
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
DEF
BIBL
Финансовые услуги
DEF
BIBL
Промышленность
DEF
BIBL
Потребительский защитный сектор
DEF
BIBL
Технологии
DEF
BIBL
Потребительский циклический сектор
DEF
BIBL
Коммунальные услуги
DEF
BIBL
Коммуникационные услуги
DEF
BIBL
-
Недвижимость
DEF
BIBL
Сырьевые материалы
DEF
BIBL
Энергетика
DEF
BIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. BIBL — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIBL
Сравнение DEF c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и BIBL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и BIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.11% | — |
Сравнение комиссий DEF и BIBL
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и BIBL
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.93% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and BIBL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for DEF.
DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Inspire. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.35% for BIBL.
Подберите оптимальное распределение для DEF и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор