PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEF с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEF с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DEF tracks the Invesco Defensive Equity Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEF returned 7.55%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEF charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности DEF и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEF показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

DEF

1 день
0.62%
1 месяц
0.21%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.04%
1 год
5.08%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.35%

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEF и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-1.68%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%4.52%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between DEF and BIBL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between DEF and BIBL shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEF и BIBL

Секторы
DEF
BIBL

Здравоохранение

16.8%
4.3%

Финансовые услуги

16.1%
8.3%

Промышленность

15.6%
26.8%

Потребительский защитный сектор

12.9%
0.5%

Технологии

12.1%
30.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.3%

Коммунальные услуги

4.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

3.8%
14.7%

Сырьевые материалы

2.1%
4.2%

Энергетика

1.0%
6.9%

Здравоохранение

DEF
16.8%
BIBL
4.3%

Финансовые услуги

DEF
16.1%
BIBL
8.3%

Промышленность

DEF
15.6%
BIBL
26.8%

Потребительский защитный сектор

DEF
12.9%
BIBL
0.5%

Технологии

DEF
12.1%
BIBL
30.1%

Потребительский циклический сектор

DEF
10.1%
BIBL
0.3%

Коммунальные услуги

DEF
4.8%
BIBL
3.5%

Коммуникационные услуги

DEF
4.7%
BIBL

-

Недвижимость

DEF
3.8%
BIBL
14.7%

Сырьевые материалы

DEF
2.1%
BIBL
4.2%

Энергетика

DEF
1.0%
BIBL
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defensive Equity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с QQQDEF с JHQAXDEF с SPLVDEF с PPA
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

DEF vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEF c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.63

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.54

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

4.55

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

19.71

-18.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEF vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEF и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.63

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DEF и BIBL

Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEFBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-36.12%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.94%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-20.60%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-30.85%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

0.00%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.04%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.06%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DEF и BIBL

Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 3.07%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEFBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.58%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

12.63%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

15.46%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

19.59%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

21.07%

-5.03%

Сравнение комиссий DEF и BIBL

DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEF и BIBL

Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

DEF and BIBL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to DEF (3.07%). In terms of maximum drawdown, DEF dropped -47.91% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs 7.55% for DEF. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DEF has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.

DEF and BIBL have nearly identical dividend yields, around 0.96%.

DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Inspire. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEF и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор