Сравнение DEF с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Inspire 100 ETF (BIBL).
DEF и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEF и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEF и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 4.52% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DEF показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEF и BIBL
DEF берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
DEF vs. BIBL — Ранг доходности на риск
DEF
BIBL
Сравнение DEF c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEF | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.25 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.78 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.84 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 8.69 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEF | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.25 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DEF и BIBL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и BIBL
Дивидендная доходность DEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEF и BIBL
Максимальная просадка DEF за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEF и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEF | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -36.12% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -13.93% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -30.85% | +13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -4.96% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -7.17% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.95% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и BIBL
Текущая волатильность для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) составляет 4.06%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что DEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEF | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.82% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 12.28% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 20.39% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 19.44% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 21.15% | -5.14% |