Сравнение DEF с ATMP
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DEF charges 0.53%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности DEF и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам DEF и ATMP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 3.92% |
Correlation
The correlation between DEF and ATMP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEF vs. ATMP — Ранг доходности на риск
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ATMP
Сравнение DEF c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEF | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и ATMP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -30.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и ATMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.63% | — |
Сравнение комиссий DEF и ATMP
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и ATMP
Ни DEF, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEF and ATMP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
DEF and ATMP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEF is categorized as Large Cap Growth Equities, while ATMP is MLPs. DEF tracks Invesco Defensive Equity Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: Invesco and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.95% for ATMP.
Подберите оптимальное распределение для DEF и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор