Сравнение DEEP с PRXV
DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. DEEP is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEEP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.15%
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEEP и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | -0.87% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between DEEP and PRXV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEEP vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DEEP
PRXV
Сравнение DEEP c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 4.54 | -4.25 |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и PRXV
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEEP | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -1.18% | -51.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.03% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -0.32% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEEP | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 9.66% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 9.66% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 9.66% | +14.61% |
Сравнение комиссий DEEP и PRXV
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и PRXV
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.52% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEEP and PRXV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.
DEEP has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for PRXV.
DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Praxis. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DEEP и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор