PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с XRLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с XRLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DEEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for XRLV.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и XRLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DEEF

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.80%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.28%

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и XRLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		10.24%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%

Correlation

The correlation between DEEF and XRLV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.58

Over the past year, the correlation between DEEF and XRLV has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEEF и XRLV

Секторы
DEEF
XRLV

Промышленность

23.4%
7.2%

Финансовые услуги

14.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
15.3%

Сырьевые материалы

9.6%
3.1%

Коммунальные услуги

6.8%
21.5%

Недвижимость

5.4%
11.6%

Энергетика

4.9%
1.1%

Технологии

4.8%
5.6%

Здравоохранение

4.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.8%

Промышленность

DEEF
23.4%
XRLV
7.2%

Финансовые услуги

DEEF
14.2%
XRLV
16.3%

Потребительский циклический сектор

DEEF
10.8%
XRLV
7.1%

Потребительский защитный сектор

DEEF
9.7%
XRLV
15.3%

Сырьевые материалы

DEEF
9.6%
XRLV
3.1%

Коммунальные услуги

DEEF
6.8%
XRLV
21.5%

Недвижимость

DEEF
5.4%
XRLV
11.6%

Энергетика

DEEF
4.9%
XRLV
1.1%

Технологии

DEEF
4.8%
XRLV
5.6%

Здравоохранение

DEEF
4.4%
XRLV
8.4%

Коммуникационные услуги

DEEF
4.2%
XRLV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAV
Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG

Доходность на риск

DEEF vs. XRLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XRLV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c XRLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFXRLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. XRLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFXRLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

—

—

Просадки

Сравнение просадок DEEF и XRLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFXRLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и XRLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFXRLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

—

—

Сравнение комиссий DEEF и XRLV

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XRLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и XRLV

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности XRLV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.38%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and XRLV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

DEEF has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.53% for XRLV.

DEEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XRLV is S&P 500. DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.25% for XRLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и XRLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор