Сравнение DEEF с XRLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV).
DEEF и XRLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и XRLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEF и XRLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 6.83% | 32.36% | 2.77% | 16.99% | -16.94% | 9.22% | 7.90% | 19.30% | -14.50% | 29.23% |
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 6.34% | 4.11% | 14.11% | 0.06% | -4.77% | 27.39% | 2.56% | 29.80% | -3.28% | 23.51% |
Доходность по периодам
DEEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 32.29%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 8.12%
XRLV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEF и XRLV
DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XRLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DEEF vs. XRLV — Ранг доходности на риск
DEEF
XRLV
Сравнение DEEF c XRLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEF | XRLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEF | XRLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | — | — |
Корреляция
Корреляция между DEEF и XRLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и XRLV
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XRLV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.49% | 3.63% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% | 0.00% |
XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.86% | 2.15% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DEEF и XRLV
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEF | XRLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и XRLV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEF | XRLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | — | — |