PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEF с USSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - DEEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEEF returned 7.51%/yr vs 13.79%/yr for USSG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью 9.51%.

DEEF

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.80%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.28%

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEF и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		10.24%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%10.13%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between DEEF and USSG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between DEEF and USSG shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEEF и USSG

Секторы
DEEF
USSG

Промышленность

23.4%
8.1%

Финансовые услуги

14.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.2%

Сырьевые материалы

9.6%
2.1%

Коммунальные услуги

6.8%
1.1%

Недвижимость

5.4%
2.2%

Энергетика

4.9%
2.1%

Технологии

4.8%
36.9%

Здравоохранение

4.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
14.5%

Промышленность

DEEF
23.4%
USSG
8.1%

Финансовые услуги

DEEF
14.2%
USSG
10.6%

Потребительский циклический сектор

DEEF
10.8%
USSG
8.6%

Потребительский защитный сектор

DEEF
9.7%
USSG
4.2%

Сырьевые материалы

DEEF
9.6%
USSG
2.1%

Коммунальные услуги

DEEF
6.8%
USSG
1.1%

Недвижимость

DEEF
5.4%
USSG
2.2%

Энергетика

DEEF
4.9%
USSG
2.1%

Технологии

DEEF
4.8%
USSG
36.9%

Здравоохранение

DEEF
4.4%
USSG
9.6%

Коммуникационные услуги

DEEF
4.2%
USSG
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с HDEFDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EFAV
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

DEEF vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.14

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.00

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.50

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

10.72

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.14

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DEEF и USSG

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEFUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-34.10%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.20%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-20.00%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-27.00%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-1.21%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.60%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.61%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и USSG

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеют волатильность 3.88% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEFUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.77%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.04%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

13.12%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.59%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

20.16%

-3.87%

Сравнение комиссий DEEF и USSG

DEEF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и USSG

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности USSG в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.38%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEF and USSG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEF has higher volatility (3.88%) compared to USSG (3.77%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 7.51% for DEEF. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for DEEF.

DEEF has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.95% for USSG.

DEEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USSG is Large Cap Growth Equities. DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.10% for USSG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEF и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор