Сравнение DEEF с UMMA
DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DEEF is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, DEEF returned 17.09%/yr vs 23.04%/yr for UMMA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEEF показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 33.37%.
DEEF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.04%
UMMA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 33.37%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEEF и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 8.64% | 32.36% | 2.77% | 16.99% | -16.53% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 33.37% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.31% |
Correlation
The correlation between DEEF and UMMA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between DEEF and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DEEF и UMMA
Секторы
DEEF
UMMA
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Энергетика
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
DEEF
UMMA
Финансовые услуги
DEEF
UMMA
Потребительский циклический сектор
DEEF
UMMA
Потребительский защитный сектор
DEEF
UMMA
Сырьевые материалы
DEEF
UMMA
Коммунальные услуги
DEEF
UMMA
-
Недвижимость
DEEF
UMMA
Энергетика
DEEF
UMMA
Технологии
DEEF
UMMA
Коммуникационные услуги
DEEF
UMMA
Здравоохранение
DEEF
UMMA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEEF vs. UMMA — Ранг доходности на риск
DEEF
UMMA
Сравнение DEEF c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEEF | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.55 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 13.53 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEEF и UMMA
Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEEF | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -34.17% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -14.93% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.07% | -18.73% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.25% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -9.72% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.91% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и UMMA
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 4.03%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEEF | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 11.87% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 20.40% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 22.78% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 21.09% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 21.09% | -5.05% |
Сравнение комиссий DEEF и UMMA
DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и UMMA
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности UMMA в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.49% | 3.63% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.91% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEEF and UMMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMMA has higher volatility (11.87%) compared to DEEF (4.03%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs UMMA's -34.17%.
On 3-year performance, UMMA leads with 23.04% vs 17.09% for DEEF. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DEEF has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 23.04% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
DEEF has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.91% for UMMA.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and Wahed. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.65% for UMMA.
UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEEF и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор