PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с SHYL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEF с SHYL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).

DEEF и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и SHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEF и SHYL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		6.83%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-16.18%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		0.01%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 0.01%.

DEEF

1 день
1.34%
1 месяц
-5.05%
С начала года
6.83%
6 месяцев
12.08%
1 год
32.29%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.12%

SHYL

1 день
0.23%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.73%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EEMDEEF с HDEF
Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM

Сравнение комиссий DEEF и SHYL

DEEF берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

DEEF vs. SHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c SHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFSHYLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.27

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.88

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.82

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

10.59

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. SHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SHYL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и SHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFSHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.27

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между DEEF и SHYL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и SHYL

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SHYL в 7.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.49%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		7.03%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEEF и SHYL

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и SHYL.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEFSHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-19.26%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-3.80%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-9.60%

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-0.49%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-1.57%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.66%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и SHYL

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что DEEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEFSHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

1.86%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

2.42%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

5.32%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

5.81%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

6.74%

+9.50%