Сравнение DEEF с GMOI
DEEF (Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DEEF tracks the FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index while GMOI tracks the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, DEEF returned 20.84% vs 34.97% for GMOI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DEEF charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности DEEF и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEEF показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 11.64%.
DEEF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.04%
GMOI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEEF и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 8.64% | 32.36% | -3.69% |
GMOI GMO International Value ETF | 11.64% | 45.64% | -4.48% |
Correlation
The correlation between DEEF and GMOI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between DEEF and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEEF vs. GMOI — Ранг доходности на риск
DEEF
GMOI
Сравнение DEEF c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEEF | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.20 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 16.42 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEEF и GMOI
Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEEF | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -14.67% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -8.36% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.53% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -1.69% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.14% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEF и GMOI
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и GMO International Value ETF (GMOI) имеют волатильность 4.03% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEEF | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.02% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.70% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 13.40% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 15.55% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.55% | +0.49% |
Сравнение комиссий DEEF и GMOI
DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEF и GMOI
Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GMOI в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 3.49% | 3.63% | 4.04% | 3.96% | 3.31% | 3.84% | 2.71% | 3.74% | 2.80% | 2.61% | 4.35% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.45% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEEF and GMOI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEEF has higher volatility (4.03%) compared to GMOI (4.02%). In terms of maximum drawdown, DEEF dropped -36.48% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 34.97% vs 20.84% for DEEF. On fees, DEEF is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 34.97% return vs 20.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEEF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
DEEF has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.45% for GMOI.
DEEF tracks FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index, while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. They also come from different issuers: Deutsche Bank and GMO. Their fees differ too: 0.24% for DEEF and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEEF и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор