Сравнение DEED с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
DEED и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DEED и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEED и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | -0.24% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.71% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 188.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
DEED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEED и QCLN
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
DEED vs. QCLN — Ранг доходности на риск
DEED
QCLN
Сравнение DEED c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.63 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.23 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.97 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 12.27 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.63 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.15 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DEED и QCLN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и QCLN
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.17% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок DEED и QCLN
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEED | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -76.18% | +56.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -16.18% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -69.49% | +49.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -45.67% | +43.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -43.54% | +36.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 5.24% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и QCLN
Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.75%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEED | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 13.73% | -11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 27.33% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 37.76% | -33.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 37.87% | -31.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 34.62% | -28.59% |