Сравнение DEED с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
DEED и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEED - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DEED и MBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEED и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | -0.24% | 8.91% | 3.19% | 6.43% | -16.03% | 1.62% | 4.71% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DEED показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.46%.
DEED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEED и MBB
DEED берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%.
Доходность на риск
DEED vs. MBB — Ранг доходности на риск
DEED
MBB
Сравнение DEED c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEED | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.15 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.89 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEED | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DEED и MBB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEED и MBB
Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности MBB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEED First Trust TCW Securitized Plus ETF | 4.17% | 4.10% | 5.73% | 5.59% | 2.43% | 1.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок DEED и MBB
Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и MBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEED | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -17.64% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -2.64% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -17.19% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.63% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -2.36% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.97% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEED и MBB
Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.75%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEED | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.98% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 3.00% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 4.97% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 6.77% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.27% | +0.76% |