PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEED с LGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEED с LGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) and LGOV (First Trust Long Duration Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, DEED returned 0.23%/yr vs -1.74%/yr for LGOV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEED charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for LGOV.

Доходность

Сравнение доходности DEED и LGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEED показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у LGOV с доходностью -0.58%.

DEED

1 день
0.08%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.05%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—

LGOV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.99%
1 год
5.02%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEED и LGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		0.41%8.91%3.19%6.43%-16.03%1.62%4.71%
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.58%9.13%-2.05%4.91%-19.73%-1.93%0.03%

Correlation

The correlation between DEED and LGOV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.69

The correlation between DEED and LGOV shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust TCW Securitized Plus ETF

First Trust Long Duration Opportunities ETF

Часто сравнивают с DEED:
DEED с ALLWDEED с DCREDEED с JSIDEED с SPYDEED с SECUDEED с CMBSDEED с EVMO
Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с MGOVLGOV с SPYLGOV с DCRELGOV с TLHLGOV с QQQLGOV с PMBS

Доходность на риск

DEED vs. LGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEED c LGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEDLGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.73

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.08

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.90

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

2.63

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEED vs. LGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEED на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа LGOV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEED и LGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEDLGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.73

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.13

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DEED и LGOV

Максимальная просадка DEED за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки LGOV в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEED и LGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEDLGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-30.86%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-5.62%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-12.54%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-28.14%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-15.28%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-13.08%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.92%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DEED и LGOV

Текущая волатильность для First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) составляет 1.10%, в то время как у First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEDLGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.69%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

5.15%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

7.00%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

9.07%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

9.23%

-3.26%

Сравнение комиссий DEED и LGOV

DEED берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LGOV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEED и LGOV

Дивидендная доходность DEED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью LGOV в 4.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.27%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%0.00%
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.27%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DEED and LGOV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGOV has higher volatility (2.69%) compared to DEED (1.10%). In terms of maximum drawdown, DEED dropped -19.96% vs LGOV's -30.86%.

On 5-year performance, DEED leads with 0.23% vs -1.74% for LGOV. On fees, DEED is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DEED has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEED has performed better with a 0.23% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEED is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for LGOV.

DEED and LGOV have nearly identical dividend yields, around 4.27%.

Their fees differ too: 0.65% for DEED and 0.70% for LGOV.

DEED currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEED и LGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор